Сравнение DEFI с WNTR
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. DEFI is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, DEFI returned -45.00% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. DEFI charges 0.90%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.
DEFI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 45.64%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 115.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -32.17% | 0.94% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 17.65% | 52.78% |
Correlation
The correlation between DEFI and WNTR is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between DEFI and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. WNTR — Ранг доходности на риск
DEFI
WNTR
Сравнение DEFI c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.73 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 6.99 | -8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и WNTR
Максимальная просадка DEFI за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -42.65% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.79% | -42.65% | -10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -4.02% | -48.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -20.87% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 16.66% | +14.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и WNTR
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 13.34%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 18.14% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.95% | 46.41% | -11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 53.16% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.89% | 53.31% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 53.31% | -4.42% |
Сравнение комиссий DEFI и WNTR
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и WNTR
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 94.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 94.34% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and WNTR have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (18.14%) compared to DEFI (13.34%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -52.79% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs -45.00% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, DEFI has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Hashdex and YieldMax. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор