Сравнение DEFI с SPY
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -45.00% vs 22.29% for SPY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%.
DEFI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам DEFI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -32.17% | -6.87% | 30.39% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.25% | 17.72% | 14.06% |
Correlation
The correlation between DEFI and SPY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. SPY — Ранг доходности на риск
DEFI
SPY
Сравнение DEFI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.52 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 11.15 | -12.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и SPY
Максимальная просадка DEFI за все время составила -52.79%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -55.19% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.79% | -8.88% | -43.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -3.08% | -49.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -9.03% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 2.00% | +28.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и SPY
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 4.79% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.95% | 9.80% | +25.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 12.43% | +32.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.89% | 17.15% | +31.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 17.95% | +30.94% |
Сравнение комиссий DEFI и SPY
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и SPY
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.02% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and SPY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFI has higher volatility (13.34%) compared to SPY (4.79%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -52.79% vs SPY's -55.19%.
On 1-year performance, SPY leads with 22.29% vs -45.00% for DEFI. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPY has performed better with a 22.29% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
SPY has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI is categorized as Cryptocurrency, while SPY is S&P 500. DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Hashdex and State Street. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор