Сравнение DEFI с SPY
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -39.55% vs 28.50% for SPY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам DEFI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -6.87% | 36.09% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 13.11% |
Correlation
The correlation between DEFI and SPY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. SPY — Ранг доходности на риск
DEFI
SPY
Сравнение DEFI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.44 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.22 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 14.99 | -16.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 2.42 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.59 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и SPY
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -55.19% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -8.88% | -40.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -0.33% | -48.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -9.05% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | 1.91% | +26.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и SPY
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 2.79% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 8.91% | +25.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 11.82% | +32.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 17.05% | +31.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 17.93% | +30.94% |
Сравнение комиссий DEFI и SPY
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и SPY
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and SPY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFI has higher volatility (9.25%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -49.60% vs SPY's -55.19%.
On 1-year performance, SPY leads with 28.50% vs -39.55% for DEFI. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPY has performed better with a 28.50% return vs -39.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI is categorized as Cryptocurrency, while SPY is S&P 500. DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Hashdex and State Street. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор