PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEFI с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEFI с QQQY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

DEFI и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DEFI и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEFI и QQQY

2026 (YTD)20252024
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		-21.46%-6.87%36.09%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.82%14.96%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, DEFI показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью -4.82%.

DEFI

1 день
1.00%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-41.55%
1 год
-19.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
1.19%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.93%
1 год
14.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Bitcoin Futures ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с DEFI:
DEFI с IBITDEFI с BITBDEFI с BTC-USDDEFI с GBTCDEFI с QQQDEFI с FBTCDEFI с ARKB
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI

Сравнение комиссий DEFI и QQQY

DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF

Доходность на риск

DEFI vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFI
Ранг доходности на риск DEFI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI: 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFI c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFIQQQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.91

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

1.16

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.44

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

4.79

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEFI vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEFI на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFI и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFIQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.91

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.66

-0.66

Корреляция

Корреляция между DEFI и QQQY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFI и QQQY

DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.97%.

TTM202520242023
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		44.97%45.34%83.34%20.64%

Просадки

Сравнение просадок DEFI и QQQY

Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и QQQY.

Загрузка...

Показатели просадок

DEFIQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.60%

-19.05%

-30.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.60%

-11.30%

-38.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.33%

-7.05%

-38.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-3.04%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

3.40%

+19.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DEFI и QQQY

Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEFIQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

6.38%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.28%

11.21%

+26.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.25%

16.45%

+28.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.92%

14.68%

+35.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.92%

14.68%

+35.24%