Сравнение DEFI с QQQY
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. DEFI is passively managed, while QQQY is actively managed. Over the past year, DEFI returned -46.15% vs 22.11% for QQQY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -26.64%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 12.95%.
DEFI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -32.71%
- С начала года
- -26.64%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -26.64% | -6.87% | 30.39% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 12.95% | 14.96% | 4.24% |
Correlation
The correlation between DEFI and QQQY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. QQQY — Ранг доходности на риск
DEFI
QQQY
Сравнение DEFI c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.99 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 7.72 | -9.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и QQQY
Максимальная просадка DEFI за все время составила -53.19%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.19% | -19.05% | -34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -11.14% | -42.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.94% | -5.49% | -43.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -2.92% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.17% | 2.87% | +30.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и QQQY
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 7.13% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.07% | 14.66% | +20.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.57% | 16.72% | +27.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.57% | 15.58% | +32.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.57% | 15.58% | +32.99% |
Сравнение комиссий DEFI и QQQY
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и QQQY
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.32% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and QQQY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFI has higher volatility (10.99%) compared to QQQY (7.13%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -53.19% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 22.11% vs -46.15% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 22.11% return vs -46.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 37.32%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI is categorized as Cryptocurrency, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hashdex and Defiance. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор