Сравнение DEFI с QQQY
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. DEFI is passively managed, while QQQY is actively managed. Over the past year, DEFI returned -39.55% vs 35.59% for QQQY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 18.85%.
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -6.87% | 36.09% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 14.96% | 3.93% |
Correlation
The correlation between DEFI and QQQY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. QQQY — Ранг доходности на риск
DEFI
QQQY
Сравнение DEFI c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.48 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.21 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 13.65 | -15.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 2.62 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.25 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и QQQY
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -19.05% | -30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -11.14% | -38.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -0.55% | -48.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -2.91% | -13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | 2.61% | +25.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и QQQY
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 4.14% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 11.30% | +23.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 13.66% | +30.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 14.74% | +34.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 14.74% | +34.13% |
Сравнение комиссий DEFI и QQQY
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и QQQY
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and QQQY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFI has higher volatility (9.25%) compared to QQQY (4.14%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -49.60% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 35.59% vs -39.55% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 35.59% return vs -39.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.18%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI is categorized as Cryptocurrency, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hashdex and Defiance. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор