Сравнение DEFI с BRRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR).
DEFI и BRRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. BRRR - это пассивный фонд от Valkyrie Digital Assets, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BRRR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEFI и BRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -21.46% | -6.87% | 36.09% |
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -22.20% | -6.50% | 35.78% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEFI показывает доходность -21.46%, а BRRR немного ниже – -22.20%.
DEFI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRRR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -22.20%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -19.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEFI и BRRR
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BRRR в 0.25%.
Доходность на риск
DEFI vs. BRRR — Ранг доходности на риск
DEFI
BRRR
Сравнение DEFI c BRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | BRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.44 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.37 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.35 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.75 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.36 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DEFI и BRRR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BRRR
Ни DEFI, ни BRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BRRR
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, примерно равная максимальной просадке BRRR в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BRRR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEFI | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -49.35% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -49.35% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.33% | -45.74% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -14.17% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 23.23% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BRRR
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) имеют волатильность 12.90% и 13.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEFI | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 13.03% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 36.71% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.25% | 45.15% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.92% | 50.90% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 50.90% | -0.98% |