PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEFI с BRRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEFI и BRRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEFI и BRRR


2026 (YTD)20252024
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF
-21.46%-6.87%36.09%
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF
-22.20%-6.50%35.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEFI показывает доходность -21.46%, а BRRR немного ниже – -22.20%.


DEFI

1 день
1.00%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-41.55%
1 год
-19.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BRRR

1 день
0.58%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-22.20%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-19.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hashdex Bitcoin Futures ETF

Valkyrie Bitcoin ETF

Сравнение комиссий DEFI и BRRR

DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BRRR в 0.25%.


Доходность на риск

DEFI vs. BRRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEFI
Ранг доходности на риск DEFI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI: 66
Ранг коэф-та Мартина

BRRR
Ранг доходности на риск BRRR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRRR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRRR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRRR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRRR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRRR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFI c BRRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEFIBRRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

-0.44

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

-0.37

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.35

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

-0.75

+0.03

DEFI vs. BRRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEFI на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRRR равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFI и BRRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEFIBRRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.36

-0.36

Корреляция

Корреляция между DEFI и BRRR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFI и BRRR

Ни DEFI, ни BRRR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DEFI и BRRR

Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, примерно равная максимальной просадке BRRR в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BRRR.


Загрузка...

Показатели просадок


DEFIBRRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.60%

-49.35%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.60%

-49.35%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.33%

-45.74%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-14.17%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

23.23%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DEFI и BRRR

Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) имеют волатильность 12.90% и 13.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEFIBRRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

13.03%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.28%

36.71%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.25%

45.15%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.92%

50.90%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.92%

50.90%

-0.98%