Сравнение DEFI с BRRR
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index while BRRR tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -39.55% vs -39.68% for BRRR. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for BRRR.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEFI показывает доходность -27.20%, а BRRR немного ниже – -27.58%.
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRRR
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -22.23%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -39.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и BRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -6.87% | 36.09% |
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -27.58% | -6.50% | 35.78% |
Correlation
The correlation between DEFI and BRRR is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between DEFI and BRRR has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. BRRR — Ранг доходности на риск
DEFI
BRRR
Сравнение DEFI c BRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | BRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.80 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.39 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.91 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.27 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BRRR
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, примерно равная максимальной просадке BRRR в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -49.49% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -49.49% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -49.49% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -16.06% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | 28.58% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BRRR
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) имеют волатильность 9.25% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 9.13% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 33.87% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 43.64% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 49.89% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 49.89% | -1.02% |
Сравнение комиссий DEFI и BRRR
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BRRR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BRRR
Ни DEFI, ни BRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DEFI and BRRR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DEFI has higher volatility (9.25%) compared to BRRR (9.13%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -49.60% vs BRRR's -49.49%.
On 1-year performance, DEFI leads with -39.55% vs -39.68% for BRRR. On fees, BRRR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BRRR has been the lower-risk option at 9.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DEFI has performed better with a -39.55% return vs -39.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRRR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
DEFI and BRRR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while BRRR tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Hashdex and Valkyrie Digital Assets. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.25% for BRRR.
DEFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и BRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор