PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEFI с BRRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEFI с BRRR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR).

DEFI и BRRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. BRRR - это пассивный фонд от Valkyrie Digital Assets, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEFI или BRRR.

Корреляция

Корреляция между DEFI и BRRR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DEFI и BRRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEFI:

1.24

BRRR:

1.27

Коэф-т Сортино

DEFI:

1.78

BRRR:

1.84

Коэф-т Омега

DEFI:

1.21

BRRR:

1.22

Коэф-т Кальмара

DEFI:

2.19

BRRR:

2.26

Коэф-т Мартина

DEFI:

4.77

BRRR:

4.94

Индекс Язвы

DEFI:

13.07%

BRRR:

12.86%

Дневная вол-ть

DEFI:

54.02%

BRRR:

53.51%

Макс. просадка

DEFI:

-28.47%

BRRR:

-28.13%

Текущая просадка

DEFI:

-4.89%

BRRR:

-4.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEFI показывает доходность 8.97%, а BRRR немного ниже – 8.88%.

DEFI

С начала года

8.97%

1 месяц

21.89%

6 месяцев

16.77%

1 год

66.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRRR

С начала года

8.88%

1 месяц

21.52%

6 месяцев

16.88%

1 год

67.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEFI и BRRR

DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BRRR в 0.25%.

DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEFI и BRRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFI
Ранг риск-скорректированной доходности DEFI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEFI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
BRRR
Ранг риск-скорректированной доходности BRRR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRRR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRRR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRRR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRRR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRRR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEFI c BRRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEFI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRRR равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFI и BRRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFI и BRRR

Ни DEFI, ни BRRR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DEFI и BRRR

Максимальная просадка DEFI за все время составила -28.47%, примерно равная максимальной просадке BRRR в -28.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BRRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEFI и BRRR

Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) имеют волатильность 9.84% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...