Сравнение DEFI с BRRR
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index while BRRR tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -46.11% vs -46.35% for BRRR. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for BRRR.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEFI показывает доходность -26.43%, а BRRR немного ниже – -26.81%.
DEFI
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -32.40%
- С начала года
- -26.43%
- 1 год
- -46.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRRR
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -32.69%
- С начала года
- -26.81%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и BRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -26.43% | -6.87% | 30.39% |
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -26.81% | -6.50% | 34.13% |
Correlation
The correlation between DEFI and BRRR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between DEFI and BRRR has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. BRRR — Ранг доходности на риск
DEFI
BRRR
Сравнение DEFI c BRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | BRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.87 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.40 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BRRR
Максимальная просадка DEFI за все время составила -53.19%, примерно равная максимальной просадке BRRR в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.19% | -53.33% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -53.33% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.79% | -48.96% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -17.73% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.03% | 33.11% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BRRR
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) имеют волатильность 11.04% и 10.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 10.81% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.25% | 34.80% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 44.28% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.61% | 49.67% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.61% | 49.67% | -1.06% |
Сравнение комиссий DEFI и BRRR
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BRRR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BRRR
Ни DEFI, ни BRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DEFI and BRRR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DEFI has higher volatility (11.04%) compared to BRRR (10.81%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -53.19% vs BRRR's -53.33%.
On 1-year performance, DEFI leads with -46.11% vs -46.35% for BRRR. On fees, BRRR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BRRR has been the lower-risk option at 10.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DEFI has performed better with a -46.11% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRRR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
DEFI and BRRR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while BRRR tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Hashdex and Valkyrie Digital Assets. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.25% for BRRR.
DEFI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и BRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор