Сравнение DEFI с BTCZ
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. DEFI is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, DEFI returned -45.00% vs 92.12% for BTCZ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 55.82%.
DEFI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 55.82%
- С начала года
- 55.82%
- 6 месяцев
- 54.90%
- 1 год
- 92.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -32.17% | -6.87% | 60.90% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 55.82% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between DEFI and BTCZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between DEFI and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
DEFI
BTCZ
Сравнение DEFI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.89 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 3.88 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BTCZ
Максимальная просадка DEFI за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -91.06% | +38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.79% | -49.02% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -74.87% | +22.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -73.68% | +56.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 23.81% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BTCZ
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 13.34%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.92%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 26.92% | -13.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.95% | 68.80% | -33.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 88.95% | -44.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.89% | 97.08% | -48.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 97.08% | -48.19% |
Сравнение комиссий DEFI и BTCZ
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BTCZ
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and BTCZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.92%) compared to DEFI (13.34%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -52.79% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 92.12% vs -45.00% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, DEFI has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 92.12% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DEFI.
They also come from different issuers: Hashdex and T-Rex. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор