Сравнение DEFI с BTCZ
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. DEFI is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, DEFI returned -39.55% vs 60.52% for BTCZ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -6.87% | 61.92% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | -29.11% | -76.58% |
Correlation
The correlation between DEFI and BTCZ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between DEFI and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
DEFI
BTCZ
Сравнение DEFI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.17 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.24 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 2.36 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.69 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.55 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BTCZ
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -91.06% | +41.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -49.02% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -77.44% | +28.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -73.73% | +57.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | 25.76% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BTCZ
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 9.25%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 17.24% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 67.20% | -32.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 87.54% | -43.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 97.10% | -48.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 97.10% | -48.23% |
Сравнение комиссий DEFI и BTCZ
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BTCZ
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and BTCZ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (17.24%) compared to DEFI (9.25%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -49.60% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs -39.55% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, DEFI has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs -39.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DEFI.
They also come from different issuers: Hashdex and T-Rex. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор