Сравнение DEFI с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
DEFI и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEFI и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -21.46% | -6.87% | 61.92% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.
DEFI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEFI и BTCZ
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Доходность на риск
DEFI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
DEFI
BTCZ
Сравнение DEFI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.13 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.45 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.26 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.36 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.13 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.60 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между DEFI и BTCZ составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BTCZ
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BTCZ
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEFI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -91.06% | +41.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -68.27% | +18.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.33% | -79.24% | +33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -72.75% | +58.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 48.60% | -25.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BTCZ
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 12.90%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEFI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 26.38% | -13.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 73.37% | -36.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.25% | 90.72% | -45.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.92% | 99.57% | -49.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 99.57% | -49.65% |