PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEP с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEP с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEEP returned 3.74%/yr vs 9.74%/yr for USVM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DEEP charges 0.80%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEP показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 15.26%.

DEEP

1 день
-2.02%
1 месяц
0.72%
С начала года
12.39%
6 месяцев
11.91%
1 год
27.76%
3 года*
9.78%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.15%

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEP и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		12.39%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%12.54%-7.17%13.60%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Correlation

The correlation between DEEP and USVM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.85

The correlation between DEEP and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEEP и USVM

Секторы
DEEP
USVM

Промышленность

25.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

25.5%
11.1%

Потребительский защитный сектор

10.5%
5.0%

Финансовые услуги

8.6%
22.0%

Технологии

8.5%
11.6%

Здравоохранение

6.6%
11.0%

Энергетика

5.7%
4.4%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.8%

Недвижимость

3.1%
11.9%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Промышленность

DEEP
25.8%
USVM
12.1%

Потребительский циклический сектор

DEEP
25.5%
USVM
11.1%

Потребительский защитный сектор

DEEP
10.5%
USVM
5.0%

Финансовые услуги

DEEP
8.6%
USVM
22.0%

Технологии

DEEP
8.5%
USVM
11.6%

Здравоохранение

DEEP
6.6%
USVM
11.0%

Энергетика

DEEP
5.7%
USVM
4.4%

Сырьевые материалы

DEEP
4.8%
USVM
1.8%

Коммуникационные услуги

DEEP
4.1%
USVM
2.8%

Недвижимость

DEEP
3.1%
USVM
11.9%

Коммунальные услуги

DEEP

-

USVM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с XSVMDEEP с CALFDEEP с QQQ
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

DEEP vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEP c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEPUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.05

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.98

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.66

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

13.76

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEP vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEP на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEP и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEPUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.05

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.49

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DEEP и USVM

Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEPUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

-42.38%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-8.36%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-24.34%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

-25.27%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.57%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-7.90%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.22%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и USVM

Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что DEEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEPUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.50%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

10.73%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

14.93%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

19.65%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

22.01%

+2.26%

Сравнение комиссий DEEP и USVM

DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и USVM

Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.52%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEEP and USVM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEP has higher volatility (5.67%) compared to USVM (4.50%). In terms of maximum drawdown, DEEP dropped -52.52% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 9.74% vs 3.74% for DEEP. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 9.74% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.52% for DEEP.

DEEP is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. DEEP tracks DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Victory Capital. Their fees differ too: 0.80% for DEEP and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEP и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор