PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEP с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEP с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEEP returned 8.15%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. DEEP charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEP показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции DEEP превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 8.15% против 2.47% соответственно.

DEEP

1 день
-2.02%
1 месяц
0.72%
С начала года
12.39%
6 месяцев
11.91%
1 год
27.76%
3 года*
9.78%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.15%

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEP и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		12.39%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%12.54%-7.17%27.19%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between DEEP and USFR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г.

0.00

The correlation between DEEP and USFR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с XSVMDEEP с CALFDEEP с QQQ
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

DEEP vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEP c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEPUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
15.11

-13.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
50.64

-48.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

13.43

-12.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

203.42

-201.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

787.84

-781.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEP vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEP на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEP и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEPUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

15.11

-13.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

9.26

-9.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

3.07

-2.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.60

-1.31

Просадки

Сравнение просадок DEEP и USFR

Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEPUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

-1.36%

-51.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-0.02%

-11.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-0.06%

-28.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

-0.18%

-28.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

-0.80%

-51.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

0.00%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-0.16%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

0.01%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и USFR

Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DEEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEPUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

0.06%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

0.18%

+12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

0.27%

+18.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

0.40%

+21.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

0.81%

+23.46%

Сравнение комиссий DEEP и USFR

DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и USFR

Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности USFR в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.52%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEEP and USFR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEP has higher volatility (5.67%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, DEEP dropped -52.52% vs USFR's -1.36%.

On 10-year performance, DEEP leads with 8.15% vs 2.47% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEEP has performed better with a 8.15% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.

USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.52% for DEEP.

DEEP is categorized as Small Cap Value Equities, while USFR is Government Bonds. DEEP tracks DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for DEEP and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEP и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор