Сравнение DEEP с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
DEEP и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и SLYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEEP и SLYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 2.58% | 5.69% | -2.97% | 22.37% | -17.71% | 35.66% | -9.96% | 12.54% | -7.17% | 27.19% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.44% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 30.57% | 2.68% | 24.26% | -12.77% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции DEEP уступали акциям SLYV по среднегодовой доходности: 7.15% против 9.46% соответственно.
DEEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 7.15%
SLYV
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и SLYV
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Доходность на риск
DEEP vs. SLYV — Ранг доходности на риск
DEEP
SLYV
Сравнение DEEP c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEP | SLYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.99 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.51 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 5.74 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEP | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.99 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.22 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DEEP и SLYV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и SLYV
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SLYV в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.66% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.01% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и SLYV
Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и SLYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEEP | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -61.15% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -15.73% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | -28.68% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | -47.73% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -6.18% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -9.00% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 4.13% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и SLYV
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеют волатильность 5.23% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEEP | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.43% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 13.48% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 23.64% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 22.12% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 23.97% | +0.30% |