PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEP с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEP с INDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DEEP charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for INDF.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DEEP

1 день
-2.02%
1 месяц
0.72%
С начала года
12.39%
6 месяцев
11.91%
1 год
27.76%
3 года*
9.78%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.15%

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEP и INDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		12.39%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%18.09%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%

Correlation

The correlation between DEEP and INDF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.37

Over the past year, the correlation between DEEP and INDF has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DEEP и INDF

Секторы
DEEP
INDF

Промышленность

25.8%

-

Потребительский циклический сектор

25.5%

-

Потребительский защитный сектор

10.5%

-

Финансовые услуги

8.6%
100.0%

Технологии

8.5%

-

Здравоохранение

6.6%

-

Энергетика

5.7%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Недвижимость

3.1%

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DEEP
25.8%
INDF

-

Потребительский циклический сектор

DEEP
25.5%
INDF

-

Потребительский защитный сектор

DEEP
10.5%
INDF

-

Финансовые услуги

DEEP
8.6%
INDF
100.0%

Технологии

DEEP
8.5%
INDF

-

Здравоохранение

DEEP
6.6%
INDF

-

Энергетика

DEEP
5.7%
INDF

-

Сырьевые материалы

DEEP
4.8%
INDF

-

Коммуникационные услуги

DEEP
4.1%
INDF

-

Недвижимость

DEEP
3.1%
INDF

-

Коммунальные услуги

DEEP

-

INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с XSVMDEEP с CALFDEEP с QQQ
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

DEEP vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEP c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEPINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEP vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEPINDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

—

—

Просадки

Сравнение просадок DEEP и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEPINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEPINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

—

—

Сравнение комиссий DEEP и INDF

DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии INDF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и INDF

Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности INDF в 21.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.52%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEEP and INDF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INDF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 1.52% for DEEP.

DEEP is categorized as Small Cap Value Equities, while INDF is Financials Equities. DEEP tracks DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index. Their fees differ too: 0.80% for DEEP and 0.75% for INDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEP и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор