PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEEP с EMQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEP с EMQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) and EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) are both exchange-traded funds - DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEEP returned 8.23%/yr vs 4.54%/yr for EMQQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DEEP charges 0.80%/yr vs 0.86%/yr for EMQQ.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и EMQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEP показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у EMQQ с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции DEEP превзошли акции EMQQ по среднегодовой доходности: 8.23% против 4.54% соответственно.

DEEP

1 день
1.35%
1 месяц
4.65%
6 месяцев
12.94%
С начала года
22.08%
1 год
32.52%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.28%
10 лет*
8.23%

EMQQ

1 день
0.05%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
-17.49%
С начала года
-17.06%
1 год
-16.69%
3 года*
3.96%
5 лет*
-9.61%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEP и EMQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		22.08%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%12.54%-7.17%27.19%
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-17.06%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%68.20%

Correlation

The correlation between DEEP and EMQQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.45

Сравнение распределения секторов DEEP и EMQQ

Секторы
DEEP
EMQQ

Потребительский циклический сектор

26.6%
33.1%

Промышленность

25.3%
1.1%

Потребительский защитный сектор

9.8%
0.2%

Финансовые услуги

9.2%
3.6%

Технологии

8.5%
7.5%

Здравоохранение

7.0%
0.0%

Энергетика

5.2%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.9%
6.8%

Недвижимость

3.1%
2.7%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

DEEP
26.6%
EMQQ
33.1%

Промышленность

DEEP
25.3%
EMQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

DEEP
9.8%
EMQQ
0.2%

Финансовые услуги

DEEP
9.2%
EMQQ
3.6%

Технологии

DEEP
8.5%
EMQQ
7.5%

Здравоохранение

DEEP
7.0%
EMQQ
0.0%

Энергетика

DEEP
5.2%
EMQQ

-

Сырьевые материалы

DEEP
4.5%
EMQQ

-

Коммуникационные услуги

DEEP
3.9%
EMQQ
6.8%

Недвижимость

DEEP
3.1%
EMQQ
2.7%

Коммунальные услуги

DEEP

-

EMQQ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с CALFDEEP с XSVMDEEP с QQQ
Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с FMQQ

Доходность на риск

DEEP vs. EMQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEP c EMQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEEPEMQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.80

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-1.06

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.88

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.50

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

-0.92

+8.93

DEEP vs. EMQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEP на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа EMQQ равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEP и EMQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEEP и EMQQ

Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что меньше максимальной просадки EMQQ в -73.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и EMQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEPEMQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

-73.24%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-33.70%

+21.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-33.70%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

-63.06%

+34.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

-73.24%

+20.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-56.31%

+56.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-31.62%

+21.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

18.13%

-14.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и EMQQ

Текущая волатильность для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) составляет 3.79%, в то время как у EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что DEEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEPEMQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.38%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

16.81%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

20.87%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

33.06%

-11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

30.56%

-6.38%

Сравнение комиссий DEEP и EMQQ

DEEP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EMQQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и EMQQ

Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности EMQQ в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.87%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.72%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%

Часто задаваемые вопросы

DEEP and EMQQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMQQ has higher volatility (5.38%) compared to DEEP (3.79%). In terms of maximum drawdown, DEEP dropped -52.52% vs EMQQ's -73.24%.

On 10-year performance, DEEP leads with 8.23% vs 4.54% for EMQQ. On fees, DEEP is cheaper at 0.80% per year. On volatility, DEEP has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEEP has performed better with a 8.23% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEEP is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 1.87% for DEEP.

DEEP is categorized as Small Cap Value Equities, while EMQQ is Emerging Markets Equities. DEEP tracks DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index. Their fees differ too: 0.80% for DEEP and 0.86% for EMQQ.

DEEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEP и EMQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор