PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEF с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DEEF tracks the FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEEF returned 8.28%/yr vs 10.17%/yr for VEA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DEEF charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции DEEF уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.28% против 10.17% соответственно.

DEEF

1 день
-0.08%
1 месяц
2.38%
С начала года
10.24%
6 месяцев
13.08%
1 год
23.80%
3 года*
17.65%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.28%

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEF и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		10.24%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-14.50%29.23%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between DEEF and VEA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.88

The correlation between DEEF and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEEF и VEA

Секторы
DEEF
VEA

Промышленность

23.4%
19.2%

Финансовые услуги

14.2%
23.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

9.7%
5.6%

Сырьевые материалы

9.6%
7.5%

Коммунальные услуги

6.8%
3.3%

Недвижимость

5.4%
2.7%

Энергетика

4.9%
5.4%

Технологии

4.8%
13.8%

Здравоохранение

4.4%
8.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.4%

Промышленность

DEEF
23.4%
VEA
19.2%

Финансовые услуги

DEEF
14.2%
VEA
23.3%

Потребительский циклический сектор

DEEF
10.8%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

DEEF
9.7%
VEA
5.6%

Сырьевые материалы

DEEF
9.6%
VEA
7.5%

Коммунальные услуги

DEEF
6.8%
VEA
3.3%

Недвижимость

DEEF
5.4%
VEA
2.7%

Энергетика

DEEF
4.9%
VEA
5.4%

Технологии

DEEF
4.8%
VEA
13.8%

Здравоохранение

DEEF
4.4%
VEA
8.2%

Коммуникационные услуги

DEEF
4.2%
VEA
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с HDEFDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EFAV
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

DEEF vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEFVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.09

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.87

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.81

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

10.94

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEF vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEF на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEF и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEFVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.09

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.25

+0.25

Просадки

Сравнение просадок DEEF и VEA

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEFVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-60.68%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-11.63%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-13.45%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-29.71%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-35.73%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-0.90%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-13.29%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.98%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и VEA

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что DEEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEFVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.66%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

13.32%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

15.66%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

16.55%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

17.36%

-1.07%

Сравнение комиссий DEEF и VEA

DEEF берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и VEA

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.38%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

DEEF and VEA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to DEEF (3.88%). In terms of maximum drawdown, DEEF dropped -36.48% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.17% vs 8.28% for DEEF. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DEEF has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.17% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for DEEF.

DEEF has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.62% for VEA.

DEEF tracks FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for DEEF and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEF и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор