PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с RODM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEEF с RODM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).

DEEF и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEEF и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		6.83%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-14.50%29.23%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции DEEF уступали акциям RODM по среднегодовой доходности: 8.12% против 8.84% соответственно.

DEEF

1 день
1.34%
1 месяц
-5.05%
С начала года
6.83%
6 месяцев
12.08%
1 год
32.29%
3 года*
16.76%
5 лет*
8.05%
10 лет*
8.12%

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EEMDEEF с HDEF
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC

Сравнение комиссий DEEF и RODM

DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.

RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Доходность на риск

DEEF vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEFRODMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.41

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

3.15

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.48

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

16.44

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEF vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEF на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEF и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEFRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.41

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.02

Корреляция

Корреляция между DEEF и RODM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и RODM

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности RODM в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.49%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Просадки

Сравнение просадок DEEF и RODM

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, примерно равная максимальной просадке RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и RODM.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEFRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-35.98%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-9.40%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-28.85%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-35.98%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-3.14%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-6.46%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.99%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и RODM

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DEEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEFRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

5.20%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

7.95%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

13.39%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

13.42%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

15.21%

+1.03%