PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEEF с IPOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

DEEF и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEEF и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		6.83%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-14.50%29.23%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		11.50%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции DEEF превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 8.12% против 0.53% соответственно.

DEEF

1 день
1.34%
1 месяц
-5.05%
С начала года
6.83%
6 месяцев
12.08%
1 год
32.29%
3 года*
16.76%
5 лет*
8.05%
10 лет*
8.12%

IPOS

1 день
3.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
8.27%
1 год
48.78%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EEMDEEF с HDEF
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT

Сравнение комиссий DEEF и IPOS

DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Доходность на риск

DEEF vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEFIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.68

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.11

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.84

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

8.62

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEF vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEF на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEF и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEFIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.68

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.43

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.01

+0.48

Корреляция

Корреляция между DEEF и IPOS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и IPOS

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности IPOS в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.49%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.85%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок DEEF и IPOS

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEFIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-73.09%

+36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-17.17%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-70.33%

+39.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-73.09%

+36.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-52.62%

+46.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-31.78%

+24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

5.66%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и IPOS

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) составляет 7.37%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что DEEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEFIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

15.75%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

24.15%

-13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

29.25%

-14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

26.52%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

23.70%

-7.46%