PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEEF с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEF с IDHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DEEF tracks the FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index while IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEEF returned 8.23%/yr vs 10.57%/yr for IDHQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEEF charges 0.24%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции DEEF уступали акциям IDHQ по среднегодовой доходности: 8.23% против 10.57% соответственно.

DEEF

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
7.15%
С начала года
10.23%
1 год
21.28%
3 года*
16.28%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.23%

IDHQ

1 день
-0.58%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
18.55%
С начала года
24.45%
1 год
35.69%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEF и IDHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		10.23%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-14.50%29.23%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		24.45%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Correlation

The correlation between DEEF and IDHQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.78

The correlation between DEEF and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с HDEFDEEF с VYMIDEEF с EFAVDEEF с VXUSDEEF с SPY
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с VIGIIDHQ с INTFIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с FNDFIDHQ с VEA

Доходность на риск

DEEF vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEEFIDHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.73

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.48

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.67

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

10.49

-4.17

DEEF vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDHQ равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEF и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEEF и IDHQ

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и IDHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEFIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-73.84%

+37.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-13.44%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-14.07%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-33.54%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-33.54%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-2.19%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-21.07%

+14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.41%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и IDHQ

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) составляет 3.68%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что DEEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEFIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

5.74%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

18.89%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

20.74%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

17.84%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

17.96%

-2.02%

Сравнение комиссий DEEF и IDHQ

DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IDHQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и IDHQ

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности IDHQ в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.44%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%0.00%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.03%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%

Часто задаваемые вопросы

DEEF and IDHQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDHQ has higher volatility (5.74%) compared to DEEF (3.68%). In terms of maximum drawdown, DEEF dropped -36.48% vs IDHQ's -73.84%.

On 10-year performance, IDHQ leads with 10.57% vs 8.23% for DEEF. On fees, DEEF is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DEEF has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 10.57% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEEF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for IDHQ.

DEEF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.03% for IDHQ.

DEEF tracks FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for DEEF and 0.29% for IDHQ.

IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEF и IDHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор