Сравнение DECW с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
DECW и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DECW и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DECW и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | -1.24% | 11.57% | 8.64% | 16.16% | -2.77% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DECW показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
DECW
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DECW и TLTW
DECW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
DECW vs. TLTW — Ранг доходности на риск
DECW
TLTW
Сравнение DECW c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECW | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.75 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.05 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.28 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 3.35 | +7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECW | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.75 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | -0.03 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между DECW и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECW и TLTW
DECW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 1.17% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок DECW и TLTW
Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DECW | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -18.61% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -5.80% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -3.02% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -8.49% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.21% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECW и TLTW
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) составляет 2.53%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что DECW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DECW | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 3.46% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | 5.80% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 8.88% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 11.55% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 11.55% | -4.33% |