Сравнение DECW с AIOO
DECW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - DECW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DECW charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности DECW и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECW показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.34%.
DECW
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECW и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 4.89% | 7.61% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
Correlation
The correlation between DECW and AIOO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECW vs. AIOO — Ранг доходности на риск
DECW
AIOO
Сравнение DECW c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECW | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECW | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 2.79 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок DECW и AIOO
Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECW | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -0.74% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.13% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.17% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DECW и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECW | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 1.99% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 1.99% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 1.99% | +5.12% |
Сравнение комиссий DECW и AIOO
DECW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECW и AIOO
Ни DECW, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
DECW and AIOO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for DECW.
DECW and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DECW is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for DECW and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для DECW и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор