PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECK с VST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DECK с VST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DECK (Deckers Outdoor Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, DECK returned 15.35%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DECK и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECK показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.

DECK

1 день
-0.47%
1 месяц
21.19%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.50%
1 год
5.69%
3 года*
11.65%
5 лет*
15.35%
10 лет*
28.83%

VST

1 день
1.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-14.43%
3 года*
83.39%
5 лет*
54.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECK и VST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DECK
Deckers Outdoor Corporation		9.80%-48.95%82.30%67.46%8.97%27.73%69.83%31.97%59.44%44.88%
VST
Vistra Corp.		-8.13%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%

Correlation

The correlation between DECK and VST is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.25

The correlation between DECK and VST shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DECK:

$6.98

VST:

$8.60

Коэффициент P/E

DECK:

16.31

VST:

17.20

Коэффициент PEG

DECK:

0.59

VST:

0.39

Коэффициент P/S

DECK:

3.05

VST:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

DECK:

$5.47B

VST:

$17.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

DECK:

$3.16B

VST:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

DECK:

$1.31B

VST:

$4.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deckers Outdoor Corporation

Vistra Corp.

Часто сравнивают с DECK:
DECK с NKEDECK с ONONDECK с AXPDECK с ODFLDECK с SKXDECK с VOODECK с GLPI
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE

Доходность на риск

DECK vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECK c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DECKVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.30

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
-0.11

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.38

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-0.70

+1.04

DECK vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа VST равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DECK и VST

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и VST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECKVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-53.32%

-41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.81%

-38.01%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.35%

-48.80%

-15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.35%

-48.80%

-15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.98%

-31.89%

-17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.35%

-13.72%

-26.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.87%

20.73%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и VST

Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 10.35%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECKVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

15.14%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

37.96%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.42%

48.75%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.98%

47.97%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.47%

42.22%

+0.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и VST

DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.61%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.12B
5.64B
(DECK) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DECK и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deckers Outdoor Corporation и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
57.6%
0
Активы портфеля
DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

DECK and VST have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VST has higher volatility (15.14%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs VST's -53.32%.

DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECK и VST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор