PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECK с FCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DECK с FCN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DECK (Deckers Outdoor Corporation) and FCN (FTI Consulting, Inc.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while FCN operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, DECK returned 28.25%/yr vs 13.99%/yr for FCN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DECK и FCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deckers Outdoor Corporation (DECK) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECK показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у FCN с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции FCN по среднегодовой доходности: 28.25% против 13.99% соответственно.

DECK

1 день
1.48%
1 месяц
9.27%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.42%
1 год
0.47%
3 года*
10.47%
5 лет*
15.25%
10 лет*
28.25%

FCN

1 день
2.31%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-6.52%
6 месяцев
-6.49%
1 год
-2.63%
3 года*
-4.95%
5 лет*
2.99%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECK и FCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DECK
Deckers Outdoor Corporation		5.85%-48.95%82.30%67.46%8.97%27.73%69.83%31.97%59.44%44.88%
FCN
FTI Consulting, Inc.		-6.52%-10.62%-4.03%25.41%3.51%37.33%0.96%66.06%55.12%-4.70%

Correlation

The correlation between DECK and FCN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.16

Фундаментальные показатели

EPS

DECK:

$6.98

FCN:

$10.96

Коэффициент P/E

DECK:

15.72

FCN:

14.57

Коэффициент PEG

DECK:

0.57

FCN:

2.68

Коэффициент P/S

DECK:

2.94

FCN:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

DECK:

$5.47B

FCN:

$3.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

DECK:

$3.16B

FCN:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

DECK:

$1.31B

FCN:

$462.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deckers Outdoor Corporation

FTI Consulting, Inc.

Часто сравнивают с DECK:
DECK с NKEDECK с ONONDECK с AXPDECK с SKXDECK с ODFLDECK с VOODECK с GLPI
Часто сравнивают с FCN:
FCN с HURNFCN с BAHFCN с ICFIFCN с EFXFCN с VRSKFCN с ACNFCN с SPY

Доходность на риск

DECK vs. FCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FCN
Ранг доходности на риск FCN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECK c FCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECKFCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.05

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.11

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.06

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

-0.19

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECK vs. FCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа FCN равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и FCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECKFCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.10

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.29

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DECK и FCN

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки FCN в -88.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и FCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECKFCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-88.02%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.81%

-23.14%

-12.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.35%

-37.77%

-26.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.35%

-37.77%

-26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.35%

-37.77%

-26.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.82%

-30.87%

-19.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.35%

-30.29%

-10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.94%

7.73%

+9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и FCN

Deckers Outdoor Corporation (DECK) и FTI Consulting, Inc. (FCN) имеют волатильность 11.51% и 11.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECKFCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

11.27%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.06%

22.72%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.42%

26.96%

+18.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.98%

29.01%

+14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.47%

30.47%

+12.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и FCN

Ни DECK, ни FCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и FCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и FTI Consulting, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.12B
983.35M
(DECK) Общая выручка
(FCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DECK и FCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deckers Outdoor Corporation и FTI Consulting, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
57.6%
31.2%
Активы портфеля
DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

FCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.83M при выручке в 983.35M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

FCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.92M при выручке в 983.35M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

FCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.63M при выручке в 983.35M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

Часто задаваемые вопросы

DECK and FCN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECK has higher volatility (11.51%) compared to FCN (11.27%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs FCN's -88.02%.

DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECK и FCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор