PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECK с BX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DECK с BX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DECK (Deckers Outdoor Corporation) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DECK returned 28.83%/yr vs 22.59%/yr for BX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DECK и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Blackstone Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECK показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -18.67%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции BX по среднегодовой доходности: 28.83% против 22.59% соответственно.

DECK

1 день
-0.47%
1 месяц
21.67%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.50%
1 год
12.17%
3 года*
11.65%
5 лет*
15.35%
10 лет*
28.83%

BX

1 день
1.58%
1 месяц
4.16%
С начала года
-18.67%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-6.72%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.83%
10 лет*
22.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECK и BX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DECK
Deckers Outdoor Corporation		9.80%-48.95%82.30%67.46%8.97%27.73%69.83%31.97%59.44%44.88%
BX
Blackstone Inc.		-18.67%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%

Correlation

The correlation between DECK and BX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DECK:

$16.11B

BX:

$96.22B

EPS

DECK:

$6.98

BX:

$3.90

Коэффициент P/E

DECK:

16.31

BX:

31.45

Коэффициент PEG

DECK:

0.59

BX:

11.56

Коэффициент P/S

DECK:

3.05

BX:

6.41

Коэффициент P/B

DECK:

6.44

BX:

11.50

Общая выручка (12 мес.)

DECK:

$5.47B

BX:

$14.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

DECK:

$3.16B

BX:

$13.12B

EBITDA (12 мес.)

DECK:

$1.31B

BX:

$7.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deckers Outdoor Corporation

Blackstone Inc.

Часто сравнивают с DECK:
DECK с NKEDECK с ONONDECK с AXPDECK с ODFLDECK с SKXDECK с VOODECK с GLPI
Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG

Доходность на риск

DECK vs. BX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг доходности на риск BX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECK c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DECKBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.28

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
-0.16

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.98

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.22

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-0.40

+0.74

DECK vs. BX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа BX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DECK и BX

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и BX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-88.09%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.81%

-44.76%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.35%

-46.50%

-17.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.35%

-49.29%

-15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.35%

-49.29%

-15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.98%

-35.07%

-13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.35%

-26.39%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.87%

24.20%

-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и BX

Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 10.35%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

12.67%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

28.51%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.42%

34.98%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.98%

39.41%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.47%

35.79%

+6.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и BX

DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
Blackstone Inc.		4.05%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.12B
4.10B
(DECK) Общая выручка
(BX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DECK и BX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deckers Outdoor Corporation и Blackstone Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
57.6%
98.5%
Активы портфеля
DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

BX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

BX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

BX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

DECK and BX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (12.67%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs BX's -88.09%.

DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECK и BX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор