PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DE с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DE с WM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DE (Deere & Company) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DE in Farm & Heavy Construction Machinery, WM in Waste Management. Over the past 10 years, DE returned 23.07%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DE и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 23.07% против 15.36% соответственно.

DE

1 день
1.55%
1 месяц
0.49%
С начала года
24.40%
6 месяцев
19.88%
1 год
14.81%
3 года*
14.77%
5 лет*
12.54%
10 лет*
23.07%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.72%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DE и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE
Deere & Company		24.40%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between DE and WM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г.

0.27

The correlation between DE and WM shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DE:

$17.76

WM:

$6.91

Коэффициент P/E

DE:

32.52

WM:

31.76

Коэффициент PEG

DE:

7.64

WM:

2.60

Коэффициент P/S

DE:

3.40

WM:

3.49

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$46.01B

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$16.40B

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

DE:

$11.54B

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с CNHDE с HDDE с XDWT.DE
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

DE vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE
Ранг доходности на риск DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.32

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.32

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.36

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

-0.79

+2.17

DE vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DE и WM

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.27%

-77.85%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-16.70%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-18.14%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-18.14%

-15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.91%

-30.07%

-7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-10.24%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-17.69%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

7.58%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DE и WM

Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

6.13%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

14.08%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

19.03%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

18.62%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.40%

19.54%

+10.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и WM

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности WM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE
Deere & Company		1.12%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.61B
6.23B
(DE) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DE и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deere & Company и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.7%
0
Активы портфеля
DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

DE and WM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DE has higher volatility (10.51%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs WM's -77.85%.

DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DE и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор