PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DE с PFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DE с PFE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DE (Deere & Company) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DE returned 23.95%/yr vs 1.03%/yr for PFE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DE и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 26.56%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 23.95% против 1.03% соответственно.

DE

1 день
-1.88%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
14.55%
С начала года
26.56%
1 год
18.71%
3 года*
11.81%
5 лет*
12.13%
10 лет*
23.95%
Всё время*
12.22%

PFE

1 день
-1.20%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
-0.27%
С начала года
2.73%
1 год
8.21%
3 года*
-7.26%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
1.03%
Всё время*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DE и PFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE
Deere & Company		26.56%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%
PFE
Pfizer Inc.		2.73%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%

Correlation

The correlation between DE and PFE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DE:

$158.18B

PFE:

$141.06B

EPS

DE:

$17.76

PFE:

$1.31

Коэффициент P/E

DE:

33.00

PFE:

18.87

Коэффициент PEG

DE:

7.76

PFE:

0.34

Коэффициент P/S

DE:

3.45

PFE:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$46.01B

PFE:

$63.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$16.40B

PFE:

$43.91B

EBITDA (12 мес.)

DE:

$11.54B

PFE:

$16.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

Pfizer Inc.

Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с CNHDE с XLIDE с HDDE с TSCO
Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с ABBVPFE с MRNAPFE с SCHDPFE с SPY

Доходность на риск

DE vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE
Ранг доходности на риск DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEPFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.34

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.69

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.52

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

1.21

+0.67

DE vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа PFE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DE и PFE

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и PFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.27%

-69.24%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-15.72%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-36.38%

+14.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-58.96%

+25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.91%

-58.96%

+21.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-48.71%

+37.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-22.95%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

6.80%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DE и PFE

Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

7.38%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

15.35%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.95%

24.30%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

25.63%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.51%

23.97%

+6.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и PFE

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности PFE в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE
Deere & Company		1.11%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%
PFE
Pfizer Inc.		6.95%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.61B
14.45B
(DE) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DE и PFE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deere & Company и Pfizer Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.7%
67.3%
Активы портфеля
DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

Часто задаваемые вопросы

DE and PFE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DE has higher volatility (9.59%) compared to PFE (7.38%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs PFE's -69.24%.

DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DE и PFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор