PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DE с INTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DE с INTU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DE (Deere & Company) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DE returned 23.07%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DE и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 23.07% против 10.90% соответственно.

DE

1 день
1.55%
1 месяц
0.49%
С начала года
24.40%
6 месяцев
19.88%
1 год
14.81%
3 года*
14.77%
5 лет*
12.54%
10 лет*
23.07%

INTU

1 день
-0.07%
1 месяц
-26.85%
С начала года
-58.02%
6 месяцев
-58.55%
1 год
-63.00%
3 года*
-14.21%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DE и INTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE
Deere & Company		24.40%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%
INTU
Intuit Inc.		-58.02%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%

Correlation

The correlation between DE and INTU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г.

0.26

The correlation between DE and INTU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DE:

$17.76

INTU:

$16.37

Коэффициент P/E

DE:

32.52

INTU:

16.90

Коэффициент PEG

DE:

7.64

INTU:

1.01

Коэффициент P/S

DE:

3.40

INTU:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$46.01B

INTU:

$20.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$16.40B

INTU:

$16.97B

EBITDA (12 мес.)

DE:

$11.54B

INTU:

$6.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

Intuit Inc.

Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с CNHDE с HDDE с XDWT.DE
Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN

Доходность на риск

DE vs. INTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE
Ранг доходности на риск DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEINTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-1.44

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-2.42

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.68

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.97

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

-1.88

+3.26

DE vs. INTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа INTU равного -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DE и INTU

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, примерно равная максимальной просадке INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и INTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEINTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.27%

-75.29%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-65.49%

+45.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-65.49%

+43.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-65.49%

+31.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.91%

-65.49%

+27.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-65.49%

+52.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-24.14%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

33.92%

-24.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DE и INTU

Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 10.51%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEINTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

28.49%

-17.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

42.51%

-18.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

44.40%

-14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

37.54%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.40%

33.98%

-3.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и INTU

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности INTU в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE
Deere & Company		1.12%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%
INTU
Intuit Inc.		1.68%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20222023202420252026
9.61B
8.56B
(DE) Общая выручка
(INTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DE и INTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deere & Company и Intuit Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
34.7%
84.6%
Активы портфеля
DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

Часто задаваемые вопросы

DE and INTU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.49%) compared to DE (10.51%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs INTU's -75.29%.

DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DE и INTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор