Сравнение DE с AA
DE (Deere & Company) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while AA operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 5 years, DE returned 11.88%/yr vs 15.22%/yr for AA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DE и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 23.58%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 38.65%.
DE
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 23.58%
- 6 месяцев
- 23.80%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 22.92%
AA
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- 38.65%
- 6 месяцев
- 65.72%
- 1 год
- 164.65%
- 3 года*
- 29.24%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DE и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 23.58% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
AA Alcoa Corporation | 38.65% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Correlation
The correlation between DE and AA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between DE and AA has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DE:
$17.76
AA:
$3.92
DE:
32.31
AA:
18.74
DE:
7.59
AA:
0.05
DE:
3.38
AA:
1.52
DE:
$46.01B
AA:
$12.66B
DE:
$16.40B
AA:
$948.00M
DE:
$11.54B
AA:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE vs. AA — Ранг доходности на риск
DE
AA
Сравнение DE c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DE | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 10.49 | -9.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 25.51 | -24.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DE | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 3.11 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.27 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.24 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DE и AA
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DE | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.27% | -90.90% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -15.80% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -52.25% | +30.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -75.46% | +41.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.16% | -19.12% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -46.18% | +27.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 6.48% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE и AA
Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 10.22%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DE | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 18.33% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 39.63% | -15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 53.40% | -23.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 56.08% | -26.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 55.59% | -25.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и AA
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности AA в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.54% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.13% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DE и AA
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
DE and AA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (18.33%) compared to DE (10.22%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs AA's -90.90%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DE и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор