Сравнение DDX с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
DDX и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.35% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.35%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и IYLD
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
DDX vs. IYLD — Ранг доходности на риск
DDX
IYLD
Сравнение DDX c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.00 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.74 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.91 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 10.88 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.00 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DDX и IYLD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и IYLD
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности IYLD в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.64% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и IYLD
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -30.23% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -4.63% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -3.02% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -4.58% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.24% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и IYLD
Defined Duration 10 ETF (DDX) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) имеют волатильность 2.62% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.72% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 4.55% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 6.80% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 7.83% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 9.56% | -2.06% |