Сравнение DDX с HNDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL).
DDX и HNDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и HNDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и HNDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 1.31% | 10.76% | 10.66% | 13.28% | -19.12% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у HNDL с доходностью 1.31%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HNDL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и HNDL
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HNDL в 0.97%.
Доходность на риск
DDX vs. HNDL — Ранг доходности на риск
DDX
HNDL
Сравнение DDX c HNDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | HNDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.97 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.44 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.28 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.74 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.97 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DDX и HNDL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и HNDL
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности HNDL в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.98% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и HNDL
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и HNDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -23.72% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -9.00% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -3.40% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -4.96% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.71% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и HNDL
Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 2.62%, в то время как у Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.53% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 5.59% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 12.02% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 11.49% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 10.80% | -3.30% |