PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDX с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDX с BAMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDX (Defined Duration 10 ETF) and BAMY (Brookstone Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, DDX returned 12.38% vs 10.80% for BAMY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDX charges 0.25%/yr vs 1.48%/yr for BAMY.

Доходность

Сравнение доходности DDX и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defined Duration 10 ETF (DDX) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDX показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью 1.30%.

DDX

1 день
0.07%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.38%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.14%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.00%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDX и BAMY

2026 (YTD)202520242023
DDX
Defined Duration 10 ETF		4.93%12.02%2.93%7.56%
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.30%12.93%10.60%5.20%

Correlation

The correlation between DDX and BAMY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.63

The correlation between DDX and BAMY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDX и BAMY

Секторы
DDX
BAMY

Финансовые услуги

21.9%
6.8%

Технологии

15.4%
40.4%

Промышленность

14.5%
6.6%

Здравоохранение

10.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.6%

Потребительский защитный сектор

7.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
13.0%

Энергетика

5.0%
1.5%

Сырьевые материалы

5.0%
1.5%

Коммунальные услуги

3.5%
2.5%

Недвижимость

2.7%
1.3%

Финансовые услуги

DDX
21.9%
BAMY
6.8%

Технологии

DDX
15.4%
BAMY
40.4%

Промышленность

DDX
14.5%
BAMY
6.6%

Здравоохранение

DDX
10.3%
BAMY
8.7%

Потребительский циклический сектор

DDX
8.7%
BAMY
12.6%

Потребительский защитный сектор

DDX
7.1%
BAMY
5.3%

Коммуникационные услуги

DDX
6.0%
BAMY
13.0%

Энергетика

DDX
5.0%
BAMY
1.5%

Сырьевые материалы

DDX
5.0%
BAMY
1.5%

Коммунальные услуги

DDX
3.5%
BAMY
2.5%

Недвижимость

DDX
2.7%
BAMY
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defined Duration 10 ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с CGBLDDX с TSPXDDX с PWSDDX с USAFDDX с CEFSDDX с EAOM
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB

Доходность на риск

DDX vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDX c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDXBAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.35

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.42

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

4.37

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

19.54

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDX vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDX и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDXBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.88

-1.51

Просадки

Сравнение просадок DDX и BAMY

Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и BAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDXBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-6.03%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-2.48%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.11%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-0.53%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.55%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DDX и BAMY

Defined Duration 10 ETF (DDX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что DDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDXBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.09%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

2.80%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

4.61%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

6.02%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

6.02%

+1.46%

Сравнение комиссий DDX и BAMY

DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDX и BAMY

Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности BAMY в 7.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.57%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.39%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%

Часто задаваемые вопросы

DDX and BAMY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDX has higher volatility (1.96%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, DDX dropped -21.27% vs BAMY's -6.03%.

On 1-year performance, DDX leads with 12.38% vs 10.80% for BAMY. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DDX has performed better with a 12.38% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

BAMY has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 3.39% for DDX.

They also come from different issuers: Discipline Funds and Brookstone. Their fees differ too: 0.25% for DDX and 1.48% for BAMY.

BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDX и BAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор