Сравнение DDX с BAMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и Brookstone Yield ETF (BAMY).
DDX и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и BAMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и BAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 7.56% |
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.27% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.27%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и BAMY
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.
Доходность на риск
DDX vs. BAMY — Ранг доходности на риск
DDX
BAMY
Сравнение DDX c BAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | BAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.88 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.75 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.78 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 15.13 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.88 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.86 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между DDX и BAMY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и BAMY
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности BAMY в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.03% | 7.16% | 8.20% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и BAMY
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и BAMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -6.03% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -4.60% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -1.23% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -0.54% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.85% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и BAMY
Defined Duration 10 ETF (DDX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что DDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.01% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 3.54% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 6.77% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 6.15% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 6.15% | +1.35% |