Сравнение DDX с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
DDX и AOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и AOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью -0.40%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и AOM
И DDX, и AOM имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DDX vs. AOM — Ранг доходности на риск
DDX
AOM
Сравнение DDX c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.40 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.03 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.19 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 8.80 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.40 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.67 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DDX и AOM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и AOM
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности AOM в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и AOM
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и AOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -19.96% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -5.35% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -3.30% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -2.72% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.33% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и AOM
Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 2.62%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.26% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 4.89% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 8.24% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 8.09% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 7.90% | -0.40% |