Сравнение DDV с IBTM
DDV (Defined Duration 5 ETF) and IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. DDV is actively managed, while IBTM is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.
Доходность
Сравнение доходности DDV и IBTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.50%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.50% | 0.34% |
Correlation
The correlation between DDV and IBTM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. IBTM — Ранг доходности на риск
DDV
IBTM
Сравнение DDV c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 0.20 | +1.86 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и IBTM
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и IBTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -13.60% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.38% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -4.82% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и IBTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 4.09% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 7.56% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 7.56% | -4.88% |
Сравнение комиссий DDV и IBTM
DDV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и IBTM
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности IBTM в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and IBTM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
IBTM has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.07% for IBTM.
Подберите оптимальное распределение для DDV и IBTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор