PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DDV с GBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DDV и GBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defined Duration 5 ETF (DDV) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDV показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у GBF с доходностью 0.35%.


DDV

1 день
-0.02%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.67%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GBF

1 день
0.13%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.18%
1 год
4.02%
3 года*
3.64%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDV и GBF


2026 (YTD)2025
DDV
Defined Duration 5 ETF
2.21%0.71%
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
0.35%0.14%

Correlation

The correlation between DDV and GBF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г.

0.71

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defined Duration 5 ETF

iShares Government/Credit Bond ETF

Доходность на риск

DDV vs. GBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DDV

GBF
Ранг доходности на риск GBF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDV c GBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDV vs. GBF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DDVGBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.58

+1.46

Просадки

Сравнение просадок DDV и GBF

Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки GBF в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и GBF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DDVGBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.92%

-19.67%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-4.71%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-3.67%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DDV и GBF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DDVGBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

3.75%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

5.93%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.67%

5.28%

-2.61%

Сравнение комиссий DDV и GBF

DDV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GBF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DDV и GBF

Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности GBF в 3.78%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDV
Defined Duration 5 ETF
1.21%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
3.78%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%

Часто задаваемые вопросы


DDV and GBF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.

GBF has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 1.21% for DDV.

They also come from different issuers: Discipline Funds and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.20% for GBF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDV и GBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор