Сравнение DDV с GBF
DDV (Defined Duration 5 ETF) and GBF (iShares Government/Credit Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. DDV is actively managed, while GBF is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for GBF.
Доходность
Сравнение доходности DDV и GBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у GBF с доходностью 0.12%.
DDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 0.12%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 1.32%
Сравнение доходности по годам DDV и GBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.37% | 0.47% |
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.12% | -0.13% |
Correlation
The correlation between DDV and GBF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. GBF — Ранг доходности на риск
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GBF
Сравнение DDV c GBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDV | GBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDV и GBF
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки GBF в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и GBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -19.67% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -4.93% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -3.68% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и GBF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 3.69% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 5.93% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 5.27% | -2.60% |
Сравнение комиссий DDV и GBF
DDV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GBF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и GBF
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности GBF в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.62% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.79% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and GBF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
GBF has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 1.62% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.20% for GBF.
Подберите оптимальное распределение для DDV и GBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор