Сравнение DDV с GBF
DDV (Defined Duration 5 ETF) and GBF (iShares Government/Credit Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. DDV is actively managed, while GBF is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for GBF.
Доходность
Сравнение доходности DDV и GBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у GBF с доходностью 0.35%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение доходности по годам DDV и GBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.35% | 0.14% |
Correlation
The correlation between DDV and GBF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. GBF — Ранг доходности на риск
DDV
GBF
Сравнение DDV c GBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.58 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и GBF
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки GBF в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и GBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -19.67% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -4.71% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -3.67% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и GBF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 3.75% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 5.93% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 5.28% | -2.61% |
Сравнение комиссий DDV и GBF
DDV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GBF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и GBF
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности GBF в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.78% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and GBF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
GBF has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.20% for GBF.
Подберите оптимальное распределение для DDV и GBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор