Сравнение DDV с DFSD
DDV (Defined Duration 5 ETF) and DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds, while DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.16%/yr for DFSD.
Доходность
Сравнение доходности DDV и DFSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 0.62%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.62% | 0.66% |
Correlation
The correlation between DDV and DFSD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. DFSD — Ранг доходности на риск
DDV
DFSD
Сравнение DDV c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 0.91 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и DFSD
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и DFSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -8.45% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.44% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -2.07% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и DFSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 1.90% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 2.78% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 2.78% | -0.10% |
Сравнение комиссий DDV и DFSD
DDV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и DFSD
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DFSD в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.98% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and DFSD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFSD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFSD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
DFSD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.21% for DDV.
DDV is categorized as Intermediate Core Bond, while DFSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Discipline Funds and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.16% for DFSD.
Подберите оптимальное распределение для DDV и DFSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор