Сравнение DDV с CGSD
DDV (Defined Duration 5 ETF) and CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds, while CGSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDV и CGSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у CGSD с доходностью 1.10%.
DDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и CGSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.37% | 0.47% |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 1.10% | 0.86% |
Correlation
The correlation between DDV and CGSD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. CGSD — Ранг доходности на риск
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGSD
Сравнение DDV c CGSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDV | CGSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDV и CGSD
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что больше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и CGSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -1.75% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.28% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и CGSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.45% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.15% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.15% | +0.52% |
Сравнение комиссий DDV и CGSD
И DDV, и CGSD имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и CGSD
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности CGSD в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.46% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.62% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and CGSD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV and CGSD have the same expense ratio: 0.25% per year.
CGSD has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 1.62% for DDV.
DDV is categorized as Intermediate Core Bond, while CGSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Discipline Funds and Capital Group.
Подберите оптимальное распределение для DDV и CGSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор