Сравнение DDV с PIFI
DDV (Defined Duration 5 ETF) and PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DDV charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for PIFI.
Доходность
Сравнение доходности DDV и PIFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у PIFI с доходностью 0.07%.
DDV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PIFI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.35K | $43.38K | $92.55K | |
| $110.22K | $78.80K | $162.16K |
Сравнение доходности по годам DDV и PIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.85% | 0.47% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.07% | 0.40% |
Correlation
The correlation between DDV and PIFI is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. PIFI — Ранг доходности на риск
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PIFI
Сравнение DDV c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDV | PIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDV и PIFI
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и PIFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -10.59% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.25% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -3.17% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и PIFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 2.53% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 3.69% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.65% | 3.47% | -0.82% |
Сравнение комиссий DDV и PIFI
DDV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и PIFI
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PIFI в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.62% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 4.47% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and PIFI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for PIFI.
PIFI has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 1.62% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and ClearShares. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.45% for PIFI.
Подберите оптимальное распределение для DDV и PIFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор