Сравнение DDV с PIFI
DDV (Defined Duration 5 ETF) and PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for PIFI.
Доходность
Сравнение доходности DDV и PIFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у PIFI с доходностью -0.13%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIFI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и PIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | -0.13% | 0.54% |
Correlation
The correlation between DDV and PIFI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. PIFI — Ранг доходности на риск
DDV
PIFI
Сравнение DDV c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 0.22 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и PIFI
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и PIFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -10.59% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.45% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -3.23% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и PIFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 2.61% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 3.66% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 3.48% | -0.80% |
Сравнение комиссий DDV и PIFI
DDV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и PIFI
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PIFI в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.76% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and PIFI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for PIFI.
PIFI has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and ClearShares. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.45% for PIFI.
Подберите оптимальное распределение для DDV и PIFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор