Сравнение DDOG с ROKU
DDOG (Datadog, Inc.) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. DDOG operates in Software - Application (Technology), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, DDOG returned 19.42%/yr vs -19.34%/yr for ROKU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 93.54%, что значительно выше, чем у ROKU с доходностью 32.85%.
DDOG
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 18.03%
- 6 месяцев
- 121.14%
- С начала года
- 93.54%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.58%
ROKU
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 39.04%
- С начала года
- 32.85%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- -19.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.55%
Сравнение доходности по годам DDOG и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 93.54% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
ROKU Roku, Inc. | 32.85% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 3.10% |
Correlation
The correlation between DDOG and ROKU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.46 |
The correlation between DDOG and ROKU shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$93.69B
ROKU:
$21.38B
DDOG:
$0.37
ROKU:
$1.33
DDOG:
706.31
ROKU:
108.19
DDOG:
26.10
ROKU:
4.39
DDOG:
24.07
ROKU:
8.15
DDOG:
$3.67B
ROKU:
$4.97B
DDOG:
$2.93B
ROKU:
$2.19B
DDOG:
$173.48M
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. ROKU — Ранг доходности на риск
DDOG
ROKU
Сравнение DDOG c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDOG | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.98 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 5.56 | -2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDOG и ROKU
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -91.91% | +23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -27.69% | -20.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -51.65% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -91.91% | +23.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -69.94% | +64.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.68% | -53.03% | +22.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 9.84% | +15.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и ROKU
Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 4.36% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.56% | 34.86% | +15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.67% | 47.32% | +17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.49% | 66.87% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.86% | 75.06% | -15.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и ROKU
Ни DDOG, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и ROKU
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and ROKU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (13.08%) compared to ROKU (4.36%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs ROKU's -91.91%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор