Сравнение DDOG с META
DDOG (Datadog, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. DDOG operates in Software - Application (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, DDOG returned 19.21%/yr vs 11.52%/yr for META. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 69.06%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%.
DDOG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 69.06%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 90.87%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам DDOG и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 69.06% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 9.09% |
Correlation
The correlation between DDOG and META is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.39 |
The correlation between DDOG and META shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$83.85B
META:
$1.45T
DDOG:
$0.37
META:
$27.47
DDOG:
615.76
META:
20.64
DDOG:
5.52
META:
0.85
DDOG:
22.75
META:
6.78
DDOG:
21.02
META:
5.97
DDOG:
$3.67B
META:
$214.96B
DDOG:
$2.93B
META:
$176.14B
DDOG:
$173.48M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. META — Ранг доходности на риск
DDOG
META
Сравнение DDOG c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDOG | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.93 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.54 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | -1.12 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDOG и META
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -76.74% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -33.30% | -15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -34.15% | -14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -76.74% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -28.06% | +10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -15.83% | -15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 16.06% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и META
Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 10.17% | +8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.53% | 26.91% | +23.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.62% | 35.52% | +30.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.24% | 44.04% | +14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.05% | 38.67% | +21.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и META
DDOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и META
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and META have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.12%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs META's -76.74%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор