Сравнение DDOG с CP
DDOG (Datadog, Inc.) and CP (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. DDOG operates in Software - Application (Technology), while CP operates in Railroads (Industrials). Over the past 5 years, DDOG returned 19.21%/yr vs 3.16%/yr for CP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и CP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 69.06%, что значительно выше, чем у CP с доходностью 22.60%.
DDOG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 69.06%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 90.87%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
CP
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 22.60%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам DDOG и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 69.06% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 22.60% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 10.51% |
Correlation
The correlation between DDOG and CP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between DDOG and CP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$83.85B
CP:
$80.83B
DDOG:
$0.37
CP:
$4.47
DDOG:
615.76
CP:
20.16
DDOG:
5.52
CP:
8.47
DDOG:
22.75
CP:
5.49
DDOG:
21.02
CP:
1.70
DDOG:
$3.67B
CP:
$14.98B
DDOG:
$2.93B
CP:
$8.47B
DDOG:
$173.48M
CP:
$8.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. CP — Ранг доходности на риск
DDOG
CP
Сравнение DDOG c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDOG | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.74 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 1.41 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDOG и CP
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, примерно равная максимальной просадке CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -69.17% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -16.23% | -32.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -25.88% | -22.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -25.88% | -42.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -1.29% | -15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -20.29% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 8.50% | +16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и CP
Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 5.88% | +13.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.53% | 17.25% | +33.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.62% | 22.48% | +43.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.24% | 24.45% | +33.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.05% | 25.60% | +34.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и CP
DDOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и CP
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and CP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.12%) compared to CP (5.88%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs CP's -69.17%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор