PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDM с VPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDM (ProShares Ultra Dow30) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - DDM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (200%), while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDM returned 19.74%/yr vs 9.09%/yr for VPU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDM charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности DDM и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 19.74% против 9.09% соответственно.

DDM

1 день
3.31%
1 месяц
9.36%
С начала года
12.97%
6 месяцев
13.66%
1 год
41.87%
3 года*
26.77%
5 лет*
12.66%
10 лет*
19.74%

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDM и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30		12.97%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between DDM and VPU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.52

Over the past year, the correlation between DDM and VPU has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DDM и VPU

Секторы
DDM
VPU

Финансовые услуги

27.2%

-

Промышленность

18.4%
0.2%

Технологии

17.1%

-

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

99.3%

Финансовые услуги

DDM
27.2%
VPU

-

Промышленность

DDM
18.4%
VPU
0.2%

Технологии

DDM
17.1%
VPU

-

Здравоохранение

DDM
13.1%
VPU

-

Потребительский циклический сектор

DDM
11.6%
VPU

-

Потребительский защитный сектор

DDM
4.4%
VPU

-

Сырьевые материалы

DDM
4.0%
VPU

-

Энергетика

DDM
2.4%
VPU
0.5%

Коммуникационные услуги

DDM
1.9%
VPU

-

Недвижимость

DDM

-

VPU

-

Коммунальные услуги

DDM

-

VPU
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

DDM vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDMVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.86

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.24

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.37

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

3.06

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDMVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.86

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DDM и VPU

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDMVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-46.31%

-35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-8.90%

-10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-17.34%

-14.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-25.15%

-15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-36.42%

-26.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.68%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-7.78%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.97%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и VPU

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDMVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.42%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

11.35%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

14.31%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

17.05%

+12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.77%

19.12%

+15.65%

Сравнение комиссий DDM и VPU

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и VPU

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VPU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.88%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

DDM and VPU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDM has higher volatility (6.57%) compared to VPU (5.42%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, DDM leads with 19.74% vs 9.09% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDM has performed better with a 19.74% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

VPU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.88% for DDM.

DDM is categorized as Leveraged Equities, while VPU is Utilities Equities. DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%), while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for DDM and 0.09% for VPU.

DDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDM и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор