Сравнение DDM с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
DDM и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 17.63% против 9.67% соответственно.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и VPU
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Доходность на риск
DDM vs. VPU — Ранг доходности на риск
DDM
VPU
Сравнение DDM c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.25 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.71 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.22 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 5.27 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.25 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DDM и VPU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и VPU
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VPU в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и VPU
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -46.31% | -35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -8.90% | -12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -25.15% | -15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -36.42% | -26.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -2.71% | -11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -7.82% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 3.74% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и VPU
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 4.99% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 10.18% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 15.51% | +18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 16.91% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 19.07% | +15.62% |