PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDM с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDM с SQQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DDM (ProShares Ultra Dow30) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DDM tracks the Dow Jones Industrial Average Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DDM returned 19.12%/yr vs -54.92%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDM и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -36.02%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 19.12% против -54.92% соответственно.

DDM

1 день
-1.53%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
9.30%
С начала года
14.93%
1 год
31.82%
3 года*
24.40%
5 лет*
13.19%
10 лет*
19.12%

SQQQ

1 день
4.65%
1 месяц
10.00%
6 месяцев
-34.17%
С начала года
-36.02%
1 год
-51.09%
3 года*
-49.80%
5 лет*
-45.39%
10 лет*
-54.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDM и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30		14.93%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-36.02%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between DDM and SQQQ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.75

The correlation between DDM and SQQQ shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDM и SQQQ

Секторы
DDM
SQQQ

Финансовые услуги

32.1%
109.1%

Промышленность

12.1%

-

Технологии

11.2%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Энергетика

1.3%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DDM
32.1%
SQQQ
109.1%

Промышленность

DDM
12.1%
SQQQ

-

Технологии

DDM
11.2%
SQQQ

-

Здравоохранение

DDM
9.2%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

DDM
7.1%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

DDM
3.5%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

DDM
2.7%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

DDM
2.7%
SQQQ

-

Энергетика

DDM
1.3%
SQQQ

-

Недвижимость

DDM

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

DDM

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

DDM vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDMSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.91

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-1.41

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.85

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.84

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

-1.53

+7.60

DDM vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDM и SQQQ

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDMSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-100.00%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-61.03%

+41.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-92.51%

+60.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-97.27%

+57.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-99.97%

+36.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-100.00%

+96.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-92.76%

+75.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

33.52%

-28.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 4.81%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.12%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDMSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

22.12%

-17.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

46.34%

-26.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

56.08%

-31.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

67.92%

-38.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

66.58%

-31.88%

Сравнение комиссий DDM и SQQQ

И DDM, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и SQQQ

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SQQQ в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.94%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.34%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDM and SQQQ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.12%) compared to DDM (4.81%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, DDM leads with 19.12% vs -54.92% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DDM has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDM has performed better with a 19.12% return vs -54.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDM and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 0.94% for DDM.

DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

DDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDM и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор