PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDM с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDM (ProShares Ultra Dow30) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DDM tracks the Dow Jones Industrial Average Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DDM returned 19.74%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDM и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 19.74% против -55.90% соответственно.

DDM

1 день
3.31%
1 месяц
9.36%
С начала года
12.97%
6 месяцев
13.66%
1 год
41.87%
3 года*
26.77%
5 лет*
12.66%
10 лет*
19.74%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDM и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30		12.97%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between DDM and SQQQ is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.75

The correlation between DDM and SQQQ shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDM и SQQQ

Секторы
DDM
SQQQ

Финансовые услуги

27.2%
97.1%

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%

-

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DDM
27.2%
SQQQ
97.1%

Промышленность

DDM
18.4%
SQQQ

-

Технологии

DDM
17.1%
SQQQ

-

Здравоохранение

DDM
13.1%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

DDM
11.6%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

DDM
4.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

DDM
4.0%
SQQQ

-

Энергетика

DDM
2.4%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

DDM
1.9%
SQQQ

-

Недвижимость

DDM

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

DDM

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

DDM vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDMSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-1.35

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
-2.57

+4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.73

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.98

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

-1.79

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDMSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-1.35

+3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.74

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.85

+1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.88

+1.27

Просадки

Сравнение просадок DDM и SQQQ

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDMSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-100.00%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-65.95%

+46.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-92.38%

+60.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-97.23%

+57.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-99.98%

+36.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-92.40%

+75.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

35.96%

-30.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 6.57%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDMSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

13.81%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

36.46%

-17.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

47.79%

-23.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

66.61%

-37.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.77%

66.10%

-31.33%

Сравнение комиссий DDM и SQQQ

И DDM, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и SQQQ

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.88%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDM and SQQQ have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to DDM (6.57%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, DDM leads with 19.74% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DDM has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDM has performed better with a 19.74% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDM and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.88% for DDM.

DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

DDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDM и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор