Сравнение DDM с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
DDM и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DDM имеют среднегодовую доходность 17.63%, а акции SCHG немного отстают с 16.95%.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и SCHG
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
DDM vs. SCHG — Ранг доходности на риск
DDM
SCHG
Сравнение DDM c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.24 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 3.71 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DDM и SCHG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и SCHG
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и SCHG
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -34.59% | -47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -16.41% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -34.59% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -34.59% | -28.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -12.51% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -5.22% | -12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 4.84% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и SCHG
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 6.77% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 12.54% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 22.45% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 22.31% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 21.51% | +13.18% |