Сравнение DDM с IWDL
DDM (ProShares Ultra Dow30) and IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds - DDM tracks the Dow Jones Industrial Average Index (200%) while IWDL tracks the Russell 1000 Value (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DDM returned 14.31%/yr vs 16.26%/yr for IWDL. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDM и IWDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность 24.32%, что значительно ниже, чем у IWDL с доходностью 43.85%.
DDM
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 24.32%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 20.08%
- Всё время*
- 14.76%
IWDL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 6.89%
- 6 месяцев
- 29.56%
- С начала года
- 43.85%
- 1 год
- 67.40%
- 3 года*
- 31.44%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.79M | $13.61M | $11.73M | |
| $54.22K | $69.46K | $55.30K |
Сравнение доходности по годам DDM и IWDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 24.32% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 37.89% |
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 43.85% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
Correlation
The correlation between DDM and IWDL is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between DDM and IWDL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDM vs. IWDL — Ранг доходности на риск
DDM
IWDL
Сравнение DDM c IWDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDM | IWDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 5.01 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 21.18 | -12.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDM и IWDL
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки IWDL в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и IWDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDM | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -37.95% | -43.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -13.53% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -31.78% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -37.95% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.20% | -10.29% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 3.19% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и IWDL
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDM | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 5.62% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 16.94% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 23.25% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 30.23% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 29.80% | +4.98% |
Сравнение комиссий DDM и IWDL
И DDM, и IWDL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и IWDL
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как IWDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.87% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDM and IWDL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDM has higher volatility (8.29%) compared to IWDL (5.62%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs IWDL's -37.95%.
On 5-year performance, IWDL leads with 16.26% vs 14.31% for DDM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, IWDL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWDL has performed better with a 16.26% return vs 14.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDM and IWDL have the same expense ratio: 0.95% per year.
DDM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for IWDL.
DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%), while IWDL tracks Russell 1000 Value (200%). They also come from different issuers: ProShares and UBS.
IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDM и IWDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор