Сравнение DDM с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
DDM и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 17.63% против 14.78% соответственно.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и IGV
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.
Доходность на риск
DDM vs. IGV — Ранг доходности на риск
DDM
IGV
Сравнение DDM c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.41 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | -0.42 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.30 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -0.76 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.41 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.10 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DDM и IGV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и IGV
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и IGV
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -63.45% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -34.72% | +13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -45.85% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -45.85% | -17.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -32.28% | +17.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -14.37% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 13.66% | -7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и IGV
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 8.45% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 19.68% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 28.42% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 27.08% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 25.88% | +8.81% |