PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDM с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

DDM и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDM и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDM и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30		-7.34%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 17.63% против -32.91% соответственно.

DDM

1 день
0.92%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-1.68%
1 год
16.27%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
17.63%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с ^SP500TRDDM с IXCDDM с SCHD
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий DDM и GUSH

DDM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
DDM
ProShares Ultra Dow30

Доходность на риск

DDM vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDMGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.79

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.26

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

3.14

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDMGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

-0.35

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.43

+0.80

Корреляция

Корреляция между DDM и GUSH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и GUSH

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		1.08%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDM и GUSH

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

DDMGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-99.98%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-43.67%

+22.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-73.64%

+33.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-99.94%

+36.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-99.77%

+85.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-92.81%

+75.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

17.57%

-11.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и GUSH

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDMGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

16.69%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

39.24%

-20.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

67.59%

-34.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

68.73%

-39.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

94.30%

-59.61%