Сравнение DDM с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
DDM и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 17.63% против 7.37% соответственно.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и DIG
И DDM, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DDM vs. DIG — Ранг доходности на риск
DDM
DIG
Сравнение DDM c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.40 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 2.86 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.13 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.00 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DDM и DIG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и DIG
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и DIG
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -97.04% | +15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -35.40% | +14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -46.02% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -92.53% | +29.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -49.79% | +35.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -64.47% | +47.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 17.32% | -11.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и DIG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 12.95% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 28.78% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 49.96% | -16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 51.73% | -22.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 57.63% | -22.94% |