PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDLS с SCZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).

DDLS и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDLS и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		1.35%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		1.14%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции DDLS превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 9.66% против 7.69% соответственно.

DDLS

1 день
3.60%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.68%
1 год
27.90%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.66%

SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с VWO

Сравнение комиссий DDLS и SCZ

DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.

DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Доходность на риск

DDLS vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.71

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.31

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.29

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

9.00

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.27

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.44

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.25

+0.37

Корреляция

Корреляция между DDLS и SCZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и SCZ

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SCZ в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.70%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DDLS и SCZ

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и SCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DDLSSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-61.86%

+25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-11.43%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-36.87%

+17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-41.07%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-8.53%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-13.17%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.91%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и SCZ

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 7.18% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDLSSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.37%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

10.71%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

16.38%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

16.62%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.35%

-1.76%