Сравнение DDLS с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
DDLS и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DDLS и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDLS и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 2.68% | 27.97% | 10.22% | 15.25% | -10.13% | 17.75% | -2.95% | 24.84% | -13.91% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DDLS показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
DDLS
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 9.80%
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDLS и NTSX
DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
DDLS vs. NTSX — Ранг доходности на риск
DDLS
NTSX
Сравнение DDLS c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDLS | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.89 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.30 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.52 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 6.52 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDLS | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.89 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DDLS и NTSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDLS и NTSX
Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 3.65% | 3.80% | 4.11% | 4.05% | 5.44% | 3.18% | 3.16% | 3.68% | 1.75% | 1.60% | 3.47% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDLS и NTSX
Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDLS | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -31.34% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -11.13% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -31.34% | +11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -6.04% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -6.92% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.60% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDLS и NTSX
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что DDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDLS | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.11% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 9.65% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 18.38% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 17.04% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 18.38% | -2.79% |