Сравнение DDLS с GSG
DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - DDLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDLS returned 10.11%/yr vs 8.03%/yr for GSG. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DDLS charges 0.48%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности DDLS и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDLS показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%. За последние 10 лет акции DDLS превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 10.11% против 8.03% соответственно.
DDLS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 10.11%
- Всё время*
- 9.98%
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $840.91K | $804.74K | $928.95K | |
| $18.96M | $16.42M | $22.87M |
Сравнение доходности по годам DDLS и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 8.48% | 27.97% | 10.22% | 15.25% | -10.13% | 17.75% | -2.95% | 24.84% | -16.92% | 26.91% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between DDLS and GSG is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between DDLS and GSG shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDLS vs. GSG — Ранг доходности на риск
DDLS
GSG
Сравнение DDLS c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDLS | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.00 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 6.32 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDLS и GSG
Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDLS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -89.62% | +52.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -18.81% | +8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.66% | -18.81% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -29.12% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -57.64% | +20.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -59.99% | +59.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -63.67% | +58.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 5.94% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDLS и GSG
Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 3.17%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDLS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 8.99% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 21.89% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 24.44% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 22.90% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 22.08% | -6.63% |
Сравнение комиссий DDLS и GSG
DDLS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDLS и GSG
Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 3.56% | 3.80% | 4.11% | 4.05% | 5.44% | 3.18% | 3.16% | 3.68% | 1.75% | 1.60% | 3.47% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDLS and GSG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (8.99%) compared to DDLS (3.17%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, DDLS leads with 10.11% vs 8.03% for GSG. On fees, DDLS is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DDLS has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DDLS has performed better with a 10.11% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDLS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
DDLS has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for GSG.
DDLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while GSG is Commodities. DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DDLS and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDLS и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор