PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с CNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDLS с CNC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while CNC (Centene Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DDLS returned 9.73%/yr vs 6.23%/yr for CNC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и CNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Centene Corporation (CNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у CNC с доходностью 44.71%. За последние 10 лет акции DDLS превзошли акции CNC по среднегодовой доходности: 9.73% против 6.23% соответственно.

DDLS

1 день
-0.85%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.70%
6 месяцев
8.32%
1 год
22.41%
3 года*
17.12%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.73%

CNC

1 день
-0.73%
1 месяц
11.18%
С начала года
44.71%
6 месяцев
53.44%
1 год
7.55%
3 года*
-3.59%
5 лет*
-3.58%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDLS и CNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		5.70%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
CNC
Centene Corporation		44.71%-32.07%-18.37%-9.51%-0.47%37.26%-4.52%9.05%14.29%78.52%

Correlation

The correlation between DDLS and CNC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г.

0.25

The correlation between DDLS and CNC shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Centene Corporation

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с CNC:
CNC с UNHCNC с ELVCNC с HUMCNC с HCACNC с TTDCNC с SPYCNC с DE

Доходность на риск

DDLS vs. CNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CNC
Ранг доходности на риск CNC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c CNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Centene Corporation (CNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSCNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.12

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.60

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

0.14

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

0.22

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. CNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа CNC равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и CNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSCNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.12

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.09

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.16

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.39

+0.25

Просадки

Сравнение просадок DDLS и CNC

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки CNC в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и CNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDLSCNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-74.07%

+37.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-55.50%

+44.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-68.65%

+56.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-74.07%

+54.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-74.07%

+37.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-38.75%

+35.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-22.14%

+16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

33.84%

-30.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и CNC

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 3.89%, в то время как у Centene Corporation (CNC) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDLSCNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

10.45%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

36.05%

-25.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

64.10%

-51.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

39.40%

-25.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

38.48%

-22.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и CNC

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как CNC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNC
Centene Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.54%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%

Часто задаваемые вопросы

DDLS and CNC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNC has higher volatility (10.45%) compared to DDLS (3.89%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs CNC's -74.07%.

DDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDLS и CNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор