PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDLS с AVDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DDLS is passively managed, while AVDS is actively managed. Over the past year, DDLS returned 22.41% vs 32.62% for AVDS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DDLS charges 0.48%/yr vs 0.30%/yr for AVDS.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у AVDS с доходностью 12.02%.

DDLS

1 день
-0.85%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.70%
6 месяцев
8.32%
1 год
22.41%
3 года*
17.12%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.73%

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDLS и AVDS

2026 (YTD)202520242023
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		5.70%27.97%10.22%5.71%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%3.79%

Correlation

The correlation between DDLS and AVDS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.90

The correlation between DDLS and AVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDLS и AVDS

Секторы
DDLS
AVDS

Промышленность

25.1%
22.6%

Финансовые услуги

12.9%
12.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
12.8%

Сырьевые материалы

8.0%
17.0%

Технологии

7.8%
9.7%

Недвижимость

6.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.9%

Энергетика

3.2%
6.1%

Здравоохранение

2.7%
4.5%

Коммунальные услуги

2.0%
3.2%

Промышленность

DDLS
25.1%
AVDS
22.6%

Финансовые услуги

DDLS
12.9%
AVDS
12.1%

Потребительский циклический сектор

DDLS
11.2%
AVDS
12.8%

Сырьевые материалы

DDLS
8.0%
AVDS
17.0%

Технологии

DDLS
7.8%
AVDS
9.7%

Недвижимость

DDLS
6.3%
AVDS
3.2%

Потребительский защитный сектор

DDLS
5.9%
AVDS
5.1%

Коммуникационные услуги

DDLS
3.7%
AVDS
2.9%

Энергетика

DDLS
3.2%
AVDS
6.1%

Здравоохранение

DDLS
2.7%
AVDS
4.5%

Коммунальные услуги

DDLS
2.0%
AVDS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC

Доходность на риск

DDLS vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSAVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.21

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.04

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.63

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

10.24

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDS равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.21

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.26

-0.62

Просадки

Сравнение просадок DDLS и AVDS

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и AVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDLSAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-13.51%

-23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-12.44%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-1.73%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-2.84%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.19%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и AVDS

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 3.89%, в то время как у Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDLSAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.46%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

12.43%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

14.87%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

15.36%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

15.36%

+0.23%

Сравнение комиссий DDLS и AVDS

DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и AVDS

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности AVDS в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.54%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%

Часто задаваемые вопросы

DDLS and AVDS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDS has higher volatility (4.46%) compared to DDLS (3.89%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs AVDS's -13.51%.

On 1-year performance, AVDS leads with 32.62% vs 22.41% for DDLS. On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DDLS has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDS has performed better with a 32.62% return vs 22.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for DDLS.

DDLS has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.16% for AVDS.

They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.48% for DDLS and 0.30% for AVDS.

AVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDLS и AVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор