PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDJIX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDJIX с CRDOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDJIX (Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund) and CRDOX (Six Circles Credit Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, DDJIX returned 1.89%/yr vs 3.23%/yr for CRDOX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDJIX charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for CRDOX.

Доходность

Сравнение доходности DDJIX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDJIX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CRDOX с доходностью 1.92%.

DDJIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.44%
1 год
3.00%
3 года*
6.23%
5 лет*
1.89%
10 лет*
3.11%

CRDOX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.89%
3 года*
8.16%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDJIX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund		0.87%3.23%8.90%10.63%-13.73%5.22%2.74%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		1.92%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Correlation

The correlation between DDJIX and CRDOX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.67

The correlation between DDJIX and CRDOX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с DDJIX:
DDJIX с FSREXDDJIX с PRFRXDDJIX с SCHXDDJIX с VOODDJIX с PGEIXDDJIX с PGIIXDDJIX с POIIX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с IPHYXCRDOX с KHYAXCRDOX с CBTAXCRDOX с BSL

Доходность на риск

DDJIX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDJIX
Ранг доходности на риск DDJIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDJIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDJIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDJIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDJIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDJIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDJIX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDJIXCRDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.90

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
4.66

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.71

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.03

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

13.45

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDJIX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDJIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDJIX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDJIXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.90

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.85

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DDJIX и CRDOX

Максимальная просадка DDJIX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDJIX и CRDOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDJIXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-15.92%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.70%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.30%

-4.66%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.53%

-15.92%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.11%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-3.53%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.61%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DDJIX и CRDOX

Текущая волатильность для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) составляет 0.83%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что DDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDJIXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.88%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.28%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

2.83%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.92%

4.15%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

4.02%

+0.57%

Сравнение комиссий DDJIX и CRDOX

DDJIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDJIX и CRDOX

Дивидендная доходность DDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности CRDOX в 6.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.62%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund		7.62%6.85%7.99%7.07%4.54%5.02%7.01%8.21%9.08%6.93%

Часто задаваемые вопросы

DDJIX and CRDOX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDOX has higher volatility (0.88%) compared to DDJIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, DDJIX dropped -21.42% vs CRDOX's -15.92%.

CRDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDJIX и CRDOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор