PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDIV с VEGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI).

DDIV и VEGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDIV и VEGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		-1.35%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		18.25%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 18.25%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям VEGI по среднегодовой доходности: 9.01% против 9.60% соответственно.

DDIV

1 день
1.09%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.92%
1 год
9.52%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.01%

VEGI

1 день
0.82%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.25%
6 месяцев
19.35%
1 год
24.93%
3 года*
5.26%
5 лет*
4.71%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с SPYDDIV с DVLU
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с SPYVEGI с IVVVEGI с VOOVEGI с ITAVEGI с XLPVEGI с VDE

Сравнение комиссий DDIV и VEGI

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.

DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Доходность на риск

DDIV vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVVEGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.44

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.20

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.43

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

7.06

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VEGI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.44

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между DDIV и VEGI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и VEGI

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VEGI в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.75%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.97%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и VEGI

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и VEGI.

Загрузка...

Показатели просадок

DDIVVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-37.37%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-10.60%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-28.86%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

-37.37%

-10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-3.29%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-9.89%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.65%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и VEGI

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDIVVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.37%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

11.29%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

17.38%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

17.86%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

18.92%

+0.97%