PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDIV с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с USVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds - DDIV tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index while USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DDIV returned 12.39%/yr vs 12.16%/yr for USVM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DDIV charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 22.25%.

DDIV

1 день
1.28%
1 месяц
5.34%
6 месяцев
10.34%
С начала года
14.66%
1 год
26.09%
3 года*
20.71%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.09%

USVM

1 день
1.05%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
14.82%
С начала года
22.25%
1 год
34.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDIV и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		14.66%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%3.28%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		22.25%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%

Correlation

The correlation between DDIV and USVM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.83

The correlation between DDIV and USVM shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDIV и USVM

Секторы
DDIV
USVM

Энергетика

27.0%
5.1%

Финансовые услуги

22.2%
25.1%

Недвижимость

15.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.7%

Промышленность

6.4%
10.6%

Потребительский циклический сектор

5.4%
12.3%

Коммунальные услуги

5.2%
7.4%

Здравоохранение

4.0%
12.8%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.0%

Технологии

1.0%
8.7%

Энергетика

DDIV
27.0%
USVM
5.1%

Финансовые услуги

DDIV
22.2%
USVM
25.1%

Недвижимость

DDIV
15.4%
USVM
9.6%

Потребительский защитный сектор

DDIV
7.6%
USVM
3.7%

Промышленность

DDIV
6.4%
USVM
10.6%

Потребительский циклический сектор

DDIV
5.4%
USVM
12.3%

Коммунальные услуги

DDIV
5.2%
USVM
7.4%

Здравоохранение

DDIV
4.0%
USVM
12.8%

Сырьевые материалы

DDIV
3.0%
USVM
1.7%

Коммуникационные услуги

DDIV
2.8%
USVM
3.0%

Технологии

DDIV
1.0%
USVM
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с MBOXDDIV с JEPQDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

DDIV vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDIVUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.35

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.43

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

4.13

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

15.64

-7.11

DDIV vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDIV и USVM

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-42.38%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.36%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-24.34%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-25.27%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-7.80%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.20%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и USVM

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеют волатильность 2.90% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.95%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

10.89%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

14.67%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

19.55%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

21.90%

-2.02%

Сравнение комиссий DDIV и USVM

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и USVM

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности USVM в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.52%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.80%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and USVM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USVM has higher volatility (2.95%) compared to DDIV (2.90%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, DDIV leads with 12.39% vs 12.16% for USVM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DDIV has performed better with a 12.39% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for DDIV.

USVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.52% for DDIV.

DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Victory Capital. Their fees differ too: 0.60% for DDIV and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор